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    1. 開拓者量化網 資訊頻道 全球宏觀 中國 銀監會新資本協議相關指引再征意見

      [原] 銀監會新資本協議相關指引再征意見(1圖)

      2012-03-14 10:26 來源: 開拓者量化網 瀏覽:1213 評論:(0) 作者:tradeblazer

      為使我國實施新資本協議相關規制達到國際監管規則修改的最新要求,銀監會昨日再次在其網站公布7項相關監管文件,公開向社會征求意見。

      7項監管指引的內容包括對銀行資本充足率的監督檢查、計算、信息披露規定,資產證券化風險暴露監管資本計量,銀行賬戶利率風險管理,市場風險資本計量內部模型法監管、資本計量高級方法驗證指引。

      去年12月,銀監會就上述內容公開征求意見。新資本協議研究和規劃項目組稱,這是根據巴塞爾委員會近期發布的《新資本協議框架完善意見》等文件對上述指引進行的修改。

      CBN查閱發現,與上次的指引相比,《商業銀行資本充足率監督檢查指引》(下稱《指引》)改動較大。在商業銀行的風險審查方面,《指引》由原來的銀監會監督檢查為主的表述,轉為本次的商業銀行評估為主。

      銀監會新資本協議相關指引再征意見

      在原來的文件中,原第三章為資本充足率監督檢查的內容(SRP),而在《指引》中則改名為商業銀行風險評估標準。盡管主體內容相似,但表述均由銀監會評估改為商業銀行應當評估。

      如,原文件第37條為:銀監會檢查商業銀行是否清晰界定了內部評級法覆蓋的信用風險暴露的范圍,并一致地執行,防止監管資本套利。而在《指引》中,這一同樣內容的表述為,商業銀行應當清晰界定內部評級法覆蓋的信用風險暴露的范圍,并一致地執行,防止監管資本套利。

      《指引》將原有的最低資本充足率的確定一節全部刪除,并在不少細節上作出變動。如原文件規定,銀監會將高于最低資本充足率0.5個百分點設定為資本充足率的觸發比率。而《指引》中則改為銀監會根據單家銀行監管資本要求設定其資本充足率的觸發比率。

      這 可能是因為巴塞爾委員會通過對新資本協議框架的完善修訂。上周,銀監會網站發布巴塞爾銀行監管委員會通過的新協議修訂框架,其中巴塞爾委員會加強了對第一 支柱(最低資本要求)下某些證券化的處理方法,還發布新協議第二支柱(監督檢查程序)的補充指引,并指出銀行和監管當局都應立即開始實施第二支柱的指引。

      而在《商業銀行資本充足率計算指引》中,本次版本與之前并無太大改動。在商業銀行資本充足率的計算方法、最低要求以及對銀行附屬資本的各項規定上,都沒有實質性變化。

      去年10月,銀監會發布第一批新資本協議實施監管指引,涉及對有關監管資本的計量方法、有關風險暴露分類、內部評級體系、專業貸款評級、信用風險緩釋管理和操作風險管理的監管要求和技術規范。

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      原文出自:   開拓者量化網  |  http://www.ab2223.com/news/article/93.html


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